Introdução

O Curso é ministrado em 6 horas, abrangendo tópicos como:

Modelagem de Opções - Futuros/Agrícolas/Ações ,

Volatilidades - Histórica/Implícita,

Probabilidades,

Análise de "PayOffs" - Fly/Condor, etc.

O público-alvo são profissionais de mercado que necessitam colocar em prática os conhecimentos básicos em Derivativos. Os exemplos são apresentados em Planilhas Excel que utilizam suplementos (xll) desenvolvidas em C fornecidas no material do curso sob licença não comercial.

Objetivo

O treinamento tem como objetivo capacitar o treinando a:

• Determinar uma superfície de Volatilidade com as cotações de Mercado;
• Calcular Volatilidades Históricas e Implícitas;
• Apreçar figuras como Fly/Condor/Zero entre outras em tempo real;
• Calcular os fatores de Risco - Delta/Gamma/Vega/Theta ;

Requisitos

Para estar apto a cursar o treinamento, o treinando deve obrigatoriamente possuir:

• Conhecimento básico de Opções;
• Domínio de Excel Básico;
• Conhecimento básico do sistema de negociação em Bolsa;

O curso se baseia em bibliografia em língua inglesa, o que inclui artigos de modelagem e métodos de análise. O conhecimento em inglês para leitura é fundamental para um bom aproveitamento deste material.

Programação

O curso é dividido em 2 aulas com 3h de duração.

1. Probabilidades:
   • No cotidiano;
   • No jogos;
   • Apostando no desconhecido
2. Apreçamento de Opções:
   • Método do Padeiro (utilizando papel e caneta);
   • Árvores Binomiais;
   • Árvores Trinomiais.
   • Monte Carlo.
3. Fórmulas fechadas:
   • Modelo de Black and Scholes;
   • Modelo sob ativo à vista;
   • Modelo sob futuros (USD/IDI/FRA DI/AGRÍCOLAS);
   • Derivadas parciais (gregas);
4. Modelos de medias de volatilidade:
   • Close/Close;
   • High/Low;
   • Garman-Klass;
5. Análise de Figuras:
   • Fly;
   • Zero Cost Colar;
   • Condor;
   • Stradle, etc.
6. Gerenciamneto de Carteiras:
   • Delta Hedge;
   • Gamma short/long;
   • Relações Theta/Gamma
7. Outros assuntos relacionados de interesse.

Bibliografia

Investimento

O curso é ministrado para turmas fechadas de até 20 alunos. O valor do curso é de R$6.850,00 por turma.

Este valor é válido durante o mês da data deste documento (Março de 2023).

Sobre a Empresa

A M'Boituva Sistemas Financeiros é uma empresa de desenvolvimento de sistemas voltados para o mercado financeiro, e sua equipe atua no mercado desde 2001. É especializada em ferramentas para apreçamento de derivativos, gestão de carteiras de fundos e transmissão de dados de mercado em tempo real.

Sobre o Instrutor

Celso Hirose Leite é sócio da M'Boituva Sistemas Financeiros.

Possuindo grande experiência no mercado financeiro, adquiridas como Trader de Volatilidade e Risk Manager. Participou do desenvolvimento do Mercado de Opções da BMF junto as maiores corretoras do Brasil, contribuindo com treinamento de operadores e no desenvolvimento de sistemas de apreçamento e controle de riscos.

Em 2007 fundou a M'Boituva para acessorar as Corretoras de BMF & BOVESPA, tornando-se uma das principais fonecedoras dos sistemas para apreçamento de derivativos.

Trabalhou como pesquisador acadêmico no Institudo de Física da USP, em instituições financeiras internacionais como Santander Investment, Banco Santander, Bank Boston e Banco Sumitomo.

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